🇷🇺 Гайд по скринеру

Гайд по основным возможностям скринера TightShorts

Что это?

Скринер (фильтр) для поиска и сортировки акций по различным критериям шортового объёма. Он позволяет составлять сложные сценарии отбора акций исходя из комбинаций фильтров, которые будут подробно разобраны далее по тексту.

Перед ознакомлением с особенностями работы со скринером, рекомендую сначала внимательно изучить гайд по работе с TightShorts:

🇷🇺 Гайд для TightShorts

Зачем?

Есть несколько сценариев использования шортового скринера TightShorts:

1. Отбор акций для торговой стратегии, включающей в себя шортовый объём. Благодаря фильтрам вы сможете выбрать акции, у которых в данный момент времени проходит бычий или медвежий сетап объёмов.

2. Определение списка акций на сильном уровне. Объёмы коротких продаж, в некоторых случаях, могут послужить хорошим дополнением к торговле от скользяшек EMA/SMA на старших таймфреймах или по трендовым линиям. Невероятно бычьи комбинации при приближении к важному уровню будут подчёркивать его силу и повышают вероятность отработки отскока. Формирование медвежьих сетапов, при приближении к важному уровню, наоборот говорит об его потенциальной слабости.

3. Отслеживание своих спекулятивных позиций на предмет нежелательной активности. Иногда наблюдая за различными сетапами можно наткнуться на попадание в фильтр какой-нибудь своей позиции. Это можно использовать как сигнал к частичной фиксации профита при среднесрочной торговле. Или наоборот - для наращивания позиции.

4. Поиск аномалий. Например редких, выходящих за рамки значений SEV,% среди больших компаний (как в описанном случае с CAT в прошлом разборе). Или отслеживание аномальных объёмов торгов (любых) - то есть когда объём последнего дня в несколько раз превышает средний за месяц.

Начало работы со скринером

Также как и в случае с основным функционалом сайта, разбор следует начать с понимания терминологии и сокращений, используемых на сайте. Если с терминологией вы уже успели ознакомиться в предыдущем гайде, то по сокращениям в таблице следует ещё раз пробежаться.

Таблица

А сокращения здесь всё те же, только дополняются средними за N дней. Например:

• TV5 - это средний Total Volume за 5 последних торговых дней

• SV5,% - средний Short Volume Ratio за 5 последних торговых дней

• SEV5,% - средний Short Exempt Volume Ratio за 5 последних торговых дней

Я думаю, что вы поняли идею. Тоже самое будет для SV20,% и TV20, только за 20 дней.

Таблица скринера TightShorts

В таблице также можно быстро отсортировать результаты выборки по любому столбцу. Просто кликните на название столбца для этого.

Акции, у которых все столбцы по нулям: в последние торговые дни не проводили торги. Это могло произойти как по причине технических стоп-торгов (сплит, обратный сплит) так и по причинам слияния, банкротства, ухода с биржи или смены тикера.

Работа с фильтрами

Вкладкой фильтров справа пользоваться очень просто. У вас есть несколько групп фильтров (будут дополнятся). Фильтры со стрелочками позволяют выбрать направление тренда фильтрации. Например:

• Total Volume 3d с зелёной стрелочкой вверх - говорит о росте общего объёма торгов в течении 3 дней подряд.

• Short Volume %% 3d с красной стрелочкой вниз означает снижение процента шортового объёма 3 дня подряд.

Чтобы выключить фильтр - просто снимите галочку слева. Вы также можете сбросить все фильтры с помощью соответствующей кнопки внизу списка фильтров.

Фильтры скринера TightShorts

Точно также для быстрого включения фильтра вы можете нажать на галку слева от него. Фильтр включится с установленным по умолчанию режимом фильтрации на возрастание выбранного параметра. Или вы можете включить его просто кликнул на любую radio кнопку рядом со стрелочками. Я думаю, что всё вышло интуитивно понятно, в отличие от данного текста!

Фильтры можно комбинировать в любом формате, главное смотрите, чтобы в этой комбинации был смысл. С помощью первого блока фильтров вы можете ограничить выборку то тех акций, что торгуются у нас на бирже. Но об этом подробнее в следующем разделе.

Фильтры

В данном разделе я перечислю различные группы фильтров в отрыве от возможных комбинаций. Примеры комбинаций фильтров будут сразу же после разбора всего функционала.

Обращаю внимание, что по мере дополнения/изменения фильтров данный раздел будет также дополняться. Следите за обновлениями в Пульсе.

Настройки

Фильтры настроек. Да, не лучшее название, я согласен. Основной в них смысл - ограничить изначальную выборку акций.

Фильтры ограничения выборки TightShorts

Настройки доступные на данный момент:

1. Is not complete garbage - отсеять "мусорные" / мёртвые или неактивные акции. Нет, дорогие юмористы, SPCE и TAL он не отсеивает. Пока 🤡. Задача фильтра просто убрать те бумаги, где за последние 5 торговых дней объём торгов был меньше 5000 акций. А также убрать бумаги, у которых на прошедшей торговой неделе был хотя бы 1 нерабочий день (тк это существенно может повлиять на расчёт средних относительно других акций).

Понятие "мусор" здесь очень условно и некоторые компании могут попасть в этот фильтр ошибочно. Например, к условному "мусору", в контексте шортовых данных, можно отнести оригинальный тикер компании Баффета BRK.A (не путать с BRK.B), так как их торгуется всего несколько десятков в день в лучшем случае.

In-line sequence

Фильтр линейной последовательности за 3 дня. Непрерывная последовательность выполнения условия в течении 3 дней. В каждой последовательности вы дополнительно выбираете её направление справа (рост или снижение).

В данном фильтре линейная последовательность бывает двух видов:

• Линейный рост (зелёная стрелка вверх) - каждое значение больше предыдущего на протяжении N дней подряд.

• Линейное снижение (красная стрелка вниз) - каждое значение меньше предыдущего на протяжении N дней подряд.

Фильтр линейной последовательности за 3 дня

Доступные фильтры линейной последовательности на данный момент:

1. Short volume 3d - последовательность шортового объёма за 3 дня

2. Short volume %% 3d - последовательность % шортового объёма за 3 дня

3. Total volume 3d - последовательность общего объёма за 3 дня

4. Short exempt volume 3d - последовательность объёмов закрытия шортов за 3 дня

5. Short exempt volume %% 3d - последовательность % объёмов закрытия шортов за 3 дня

Точно такие же фильтры доступны и для следующей группы In-line sequence of 5 days. Только за 5 дней в этот раз.

Фильтр линейной последовательности за 5 дней

Доступные фильтры линейной последовательности за 5 дней на данный момент:

1. Short volume 5d - последовательность шортового объёма за 5 дня

2. Short volume %% 5d - последовательность % шортового объёма за 5 дня

3. Total volume 5d - последовательность общего объёма за 5 дня

4. Short exempt volume 5d - последовательность объёмов закрытия шортов за 5 дня

5. Short exempt volume %% 5d - последовательность % объёмов закрытия шортов за 5 дня

Пример для закрепления

Пример комбинации двух фильтров линейной последовательности

В данном примере собрана комбинация фильтров, которая выведет акции чей объём торгов падал 3 дня подряд, а процент объёма закрытия шортов рос 3 дня подряд.

Abnormal volume

Аномальный объём. Объём, который в последний торговый день был в 3 раза больше либо в 3 раза меньше среднего объёма за 20 торговых дней.

Фильтр аномальных объёмов TightShorts

Тут тоже никакой магии. Есть три типа аномального объёма и два направления для каждого:

1. x3 short volume - объём в шорт за прошлый день был в 3 раза больше/меньше, чем в среднем за 20 дней.

2. x3 total volume - общий объём за прошлый день был в 3 раза больше/меньше, чем в среднем за 20 дней.

3. x3 short exempt volume - объём закрытия шортов за прошлый день был в 3 раза больше/меньше, чем в среднем за 20 дней.

Принцип выбора направления фильтра точно такой же как и у прошлой группы.

Сортировка

Вы уже знаете все доступные фильтры и помните как сортировать. Но нужно уточнить один важный принцип сортировки, про который не стоит забывать.

Сортируйте по тому полю, по которому вы изначально ищите. Так вы получите наиболее релевантный результат.

Сортировка результатов фильтрации в TightShorts

Возьмём пример сверху. Я ищу аномальный объём, который в последние 3 дня только набирал обороты. Соответственно я и должен сортировать свои результаты по полю общего объёма TV/TV5/TV20 в зависимости от задачи. Если отсортировать TV по убыванию, то получим самые аномальные объёмы из подборки на самом верху.

Просто, логично. Но важно не забывать применять.

Однако сортировка вовсе не обязана соответствовать фильтру напрямую. Можно отсортировать по шортовому объёму SV, чтобы получить потенциально наименее токсичные аномальный объёмы. Даю волю вашей фантазии и набрасываю идеи)

Комбинации фильтров

Комбинаций фильтров может быть очень много. Очень. Много. И я уверен, что вы и сами сможете найти свой грааль. В данном разделе я приведу несколько комбинаций фильтров, что я сам использую. Возможно раздел будет пополняться новыми идеями в будущем.

Все комбинации в этом разделе будут подразумевать активацию "Is not complete garbage", чтобы ограничить изначальную выборку акций.

К каждому сетапу необходимо дополнительное новостное, фундаментальное или техническое обоснование. Шортовые сетапы лучше всего подтверждают силу вероятности отработки фундаментальных или технических триггеров.

Бычье снижение шортового объёма

Настройки: Short volume %% 3d - Down, Total volume 3d - Up. Ссылка на сетап

Рост объёмов в течении трёх дней подряд сопровождается падением % шортового объёма. То есть объёмов на покупку становится больше. Очень часто данный сетап проходит вблизи важного ценового уровня (трендовой, EMA, поддержки)

Бычье снижение шортовых объёмов

Здесь можно экспериментировать с последовательностями разной длины. Например переключившись полностью или частично на 5-дневную линейную последовательность.

Аномальное закрытие шортов

Настройки: Short exempt volume %% 3d - Up, x3 short exempt volume - Up. Ссылка на сетап

Рост объёмов на закрытие шортов в течении 3х дней сопровождается всплеском с пиком на последний день. Сортировать по SEV,%. Смотрим сначала тех у кого больше всего было закрытых шортов в день. Отдаём предпочтение тому, у кого SV5,% наименьший.

Аномальное закрытие шортов

Медвежий набор шортов

Настройки: Short volume %% 3d - Up, Total volume 3d - Down. Ссылка на сетап

Процент шортового объёма растёт 3 дня подряд, сопровождаясь снижением объёмов торгов. Часто замечал, что данный сетап выступал опережающим сигналом за 1-2 недели до движения вниз.

Медвежий набор шортов

Тут важно смотреть на тех, у кого не было всплесков SEV,% за последнее время. Отдавать предпочтение тем, у кого наивысший показатель шортового объёма за неделю (сортировка по SV5,%).

Фильтрация по выбранным акциям

Вы можете заранее определить для себя список акций, среди которых вы хотите искать попадания в фильтры или просто для удобной сортировки. Просто вбейте тикеры через запятую и нажмите Find.

Фильтрация по выбранным акциям

В данный момент действует ограничение: не более 25 акций в запросе.

Ответы на вопросы

• "А будет на русском?" - No, it won't.

• "А будет приложение?" - Нет.

Помочь проекту

Если вам нравится что я делаю и у вас есть желание помочь проекту, то вы можете это сделать двумя способами:

1. Присоединиться к разработке проекта на GitHub. В данный момент публично открыт код только к фронтенд части и ТГ боту. Фронтенд сейчас больше всего нуждается в доработках.

2. Поддержать автора донатом. Сделать это можно в Пульсе, переводом или на PayPal. Деньги идут на оплату серверов и корм для котика 🐈

Надеюсь проект окажется для вас таким же полезным! Всем удачного пользования)