🇷🇺 Гайд для TightShorts
Описание работы с основным функционалом https://tightshorts.extr.app/
Что это?
TightShorts занимается агрегацией данных по объёму коротких продаж акций (шортовых сделок), торгуемых на американском фондовом рынке. Источником данных выступает агенство FINRA, которое формирует текстовые отчёты торгового объёма каждый рабочий день.
FINRA формирует данные на основе 4х своих пулов ликвидности, так что объёмы торгов ограничены сделками, прошедшими внутри пулов. Этих данных может не хватить для полного среза рынка, но как правило достаточно для определения сентимента объёмов торгов.
Пулы FINRA: TRF Nasdaq Chicago, TRF Nasdaq Carteret, TRF NYSE и ADF. Подробнее про пулы ликвидности фондового рынка можно прочитать здесь: https://www.nasdaq.com/articles/slicing-the-liquidity-pie-2019-02-11
Проект TightShorts собирает каждую ночь из отчётов FINRA базу данных и визуализирует объёмы в виде графиков, а также строит фильтры для удобного поиска акций с помощью скринера.
Зачем?
Для отслеживания движения объёмов внутри каждой бумаги, так как часто он может быть наглядной иллюстрацией подозрительной торговой активности.
Пример: акция торгуется в боковике перед важным мероприятием (отчёт), но объёмы указывают на чёткий рост шортовых сделок в течении двух недель и вот он уже 80% от общего объёма! Но на графике цены ничего не происходит. Проходит мероприятие и акция рушится, хотя ничего не предвещало беды.
Меня в нескольких подобных случаях уже очень спасали шортовые объёмы. Я выходил из бумаги, когда видел подозрительную для меня активность. Или отказывался им верить и получал лося 🤣
Соотношение шортового объёма к общему даёт возможность оценить настроение движения и выступает в качестве ещё одного рыночного сентимента.
Как правило, бумаги у которых ежедневный шортовый объём стабильно держится у верней границы (70% и выше), при малейших негативных новостях падают сильнее других. Обратное верно и для тех, кто долго маринуется в диапазоне менее 30% шортового объёма.
Анализ шортовых объёмов не является универсальной самостоятельной торговой стратегией. Он может быть использован только как дополнение к вашей стратегии.
Как работать с TightShorts?
Для того, чтобы успешно работать с шортовыми объёмами, необходимо сперва разобраться в терминологии и применяемых на сайте аббревиатурах.
Термины
Все показатели объёмов стоит понимать с поправкой на то, что это объёмы пулов FINRA, а не всего фондового рынка.
Short Volume (SV) - объём коротких продаж (шортовых сделок) за день. Представляет из себя число проданных в шорт акций за 1 день. Как правило, большая часть шортов закрывается в тот же день, что и была открыта.
Внимание! Не путайте Short Volume (шортовый объём за день) с Short Float (общее число акций находящихся в шорте). Данный проект нацелен исключительно на изучение Short Volume. Short Volume в 80% не является сигналом к шортсквизу.
Total Volume (Total vol, TV) - общий объём совершенных сделок за день.
Short Exempt Volume (SEV) - объём закрытия шортовых позиций за день (высвобожденный объём шортов). Имеется ввиду закрытие тех шортов, которые были перенесены на ночь.
Short Volume Ratio (SV,%) - отношения Short Volume к Total Volume. (процент шортов от общего объёма)
Short Exempt Volume Ratio (SEV,%) - отношение Short Exempt Volume к Total Volume. (процент закрытых шортов от общего объёма)
Начало работы
Введите тикер акции в поле и нажмите кнопку "FInd" или жмакните Enter. Вводите только тикеры, торгуемые на 🇺🇸 американских биржах. Российских бумаг нет и не будет, так как Мосбиржа не предоставляет бесплатных открытых данных.
График: Short Volume Ratio
График отношения шортового объёма к общему в %. Фиолетовая зона - Short Volume. Можно для удобства принять значения 30% и ниже как низкий интерес к шорту, а выше 70% как высокий. Всё что между - +- нейтральные значения.
Красная линия снизу это Short Exempt Volume Ratio. Она редко оказывается выше 0%, особенно в ликвидных бумагах. Для неё нет диапазона нормальных значений, так как чем ликвиднее бумага, тем менее заметными становятся движения по закрытию шортов. Обращать на неё внимание стоит тогда, когда значение значительно выше среднестатистических колебаний. Это может говорить о сильном уровне, на котором долгие шорты начинают крыть.
Столбики в самом низу - это бары общего объёма. Их цвет не имеет ничего общего с ценой закрытия (как в стандартных объёмах). Бар окрашивается в зелёный, когда шортовый объём меньше 50% и в красный, когда больше 50%.
Как читать этот график?
Вы уже знаете какие показатели норма, а какие нет. Также как и с осцилляторами технического анализа тут стоит искать дивергенции / конвергенции.
Пример ненормальной шортовой активности по одной из моих позиций - NTGR. За две недели до отчёта начал расти шортовый объём каждый день. В один из дней показатель и вовсе перевалил за 90%.
Акция падает на 14% и шортовый объём ненадолго разгружается. Очевидно, что шортисты ожидают дальнейшего снижения котировок.
Ещё один из недавних примеров - VEON. Здесь уже крайне редкий бычий сетап. Акцию маринуют на низах в районе 1.6$ целое лето. Нахождение на уровне сопровождается экстремальными объёмами на покупку и невообразимо низким дневным шортовым объёмом в районе 6%.
При таком сетапе VEON уже дважды за лето улетал на +30%, и, судя по продолжению тренда, это может быть не предел.
А вот пример по чтению SEV,% (Short Exempt Volume Ratio). Здесь у нас выступает DDOG, у которого за 3 дня дня до взлёта на 18% начали расти объёмы закрытия шортов (с 0% до 4%). Причём закрытие шортов сопровождается повышением общих объёмов торгов.
После взлёта тренд на закрытие шортов продолжился в удвоенном темпе - это уже шортисты закрывались по стопу или маржинколу.
Пример явной аномалии по SEV,% по CAT. В один день было совершено 29% сделок по закрытию шортов. Такая активность в акции такой громадной капитализации - очень большая редкость. Скорее всего какой-то крупный фонд закрыл шортовые позиции после значительного падения котировок. То что он закрылся именно здесь - подчёркивает значимость данного уровня цены (205-215$).
График: Short Volume
Логика этого графика ничем не отличается от предыдущего. Разве что объёмы представлены в количестве, а не в процентах. Тут можно более наглядно рассмотреть спрэд между шортовым объёмом и общим. Особенно это полезно во время пиковых объёмов торгов, чтобы оценить его сентимент.
Таблица с данными
На каждой странице акции присутствует таблица с последними данными, по которым строятся графики сверху. Условные обозначения были разобраны выше в разделе Термины.
Если промотать таблицу в самый низ, то там вы обнаружите ссылки на скачивание всех данных по акции в табличном формате. Вы можете использовать эти данные для своих личных расчётов в Excel.
Таблица представлена в двух форматах: CSV (comma) и CSV (semicolon). Отличаются они только тем как данные записаны в файл. В первом случае в качестве разделителя данных используется запятая (стандарт), а во втором точка с запятой. В некоторых странах и системах формат CSV по умолчанию установлен с разделителем в виде точки с запятой. У вас есть выбор в каком формате скачать данные. Если не знаете какой вам нужен - качайте первый и попробуйте открыть с помощью Excel. Если проблем не возникло - всё ок.
График: TradingView
Графики TradingView представляет из себя стандартный виджет самой популярной платформы для построения графиков акций. Его работоспособность никак не зависит от TightShorts. Доступа к данным свечного графика TradingView нам также не даёт. График предоставлен исключительно для референса и более удобного сопоставления с шортовым графиком.
Заранее отвечу на популярный вопрос. Нет. Данные TightShorts нельзя встроить в качестве скрипта для TradingView. На данный момент TradingView не поддерживает обращения к сторонним API в PineScript (и вряд ли будет).
Бонусный функционал
В правом верхнем углу сайта представлено несколько дополнительных опций, которыми вы можете воспользоваться. Постепенно их набор будет пополнятся новыми.
Также вы можете прямо со страницы акции перейти на мой проект Short-Fork (ссылка в верхнем меню) для беглой оценки мультипликаторов, базового технического анализа и формирования ссылок на ресурсы дополнительной информации по выбранной ценной бумаге.
Статистика объёма коротких позиций считается как средний показатель за 5/10/20/40 торговых дней.
Сразу над шортовой статистикой располагаются кнопки дополнительных опций. Справа налево:
Справочная информация. В данном разделе представлены краткие подсказки по терминам, используемым на сайте. Разумеется на английском языке. Привыкайте, так как шортовый объём практически никто не торгует на отечественном рынке. Любую дополнительную информацию по данному вопросу вам придётся искать используя зарубежную терминологию.
Изменение размера графиков. Альтернативная версия разметки страницы в которой графики располагаются во всю ширину.
Телеграм бот TightShorts. Бот присылающий уведомления по вашему портфелю.
В данный момент ТГ бот заморожен. В нём слишком много багов влияющих на стабильность приложения. Плюс моя тотальная нехватка времени на развитие всех продуктов в одиночку. Если есть желающие присоединиться, то ищите меня на GitHub.
Помочь проекту
Если вам нравится что я делаю и у вас есть желание помочь проекту, то вы можете это сделать двумя способами:
Надеюсь проект окажется для вас таким же полезным! Всем удачного пользования)
Last updated
